 Riske maruz değer nedir?
Riske maruz değer (Value at Risk - VaR) belirlenmiş bir zaman diliminde belli bir ihtimalde, finansal mevcudiyetin değerinde oluşabilecek maksimum kayıp şeklinde tanımlanmaktadır. Bir şirke ya da yatırım portföyündeki finansal varlıkların risklilik durumlarını ölçmek için kullanılan istatisiki yöntemlerden birisidir. Yöntem belirli bir güven aralığında, önceden belirlenen süre boyunca bir portföyün değerinde oluşabilecek en yüksek kayıp seviyesini gösterir. Risk yöneticileri, VaR yönetimi sayesinde üstlenilen riski ölçmeyi ve kontrol etmeyi amaçlar.
|