 Piyasa riski hangi yöntemle hesaplanır?
Piyasa risklerin idare edilmesi için belirlenen risklerin ölçülebilir bir hâle gelmesi gerekmektedir. Riske maruz değer hesaplama için farklı yöntemler bulunmaktadır. Riske maruz değer hesaplama için kullanılan yöntemler:
Varyans-Kovaryans Yöntemi (Parametrik Yöntem)
Tarihi Benzetim Yöntemi (Tarihsel Simülasyon)
Monte Carlo Yöntemi
|